Métodos de clasificación en los créditos garantizados por el fondo nacional de garantías (FNG) para identificar inclusión financiera

Abstract

En Colombia, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) como entidad gubernamental mediante las garantías públicas de crédito, reduce el riesgo que enfrentan las instituciones financieras y amplia el acceso al crédito, logrando posicionarse como una entidad fundamental para que las empresas y hogares tengan una mejor inclusión financiera. Este estudio tiene como objetivo identificar características y patrones que contribuyen a la inclusión efectiva de tomadores en el sector financiero, mediante las técnicas de clustering, con el objetivo de determinar si el FNG fomenta un acceso más seguro y eficiente a la financiación formal, identificando que créditos garantizados contribuyen a la inclusión financiera, esto con el fin de evaluar los riesgos de los intermediarios financieros y del FNG. Además, permite diseñar programas, productos y políticas más favorables para los tomadores que realmente lo necesitan. Se utilizaron modelos como K-Means y DBSCAN para agrupar en clústeres, la población de los créditos garantizados por el FNG en los últimos cinco años. Se usaron variables de tipo sociodemográficas, crediticias y territoriales. El modelo K-Means obtuvo los mejores resultados en las métricas de calidad, por lo cual, usando los centroides y gráficos descriptivos, se realizó la comparación de las características relevantes con 3 y 4 clústeres, lo cual permitió confirmar que, en este último, se hacían más visibles las características de inclusión financiera. Con dichos los resultados, se logró determinar las características de los créditos que efectivamente aportan a la inclusión financiera en Colombia.