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dc.contributor.advisorNieto Martínez, Héctor David
dc.contributor.authorMartínez Beltrán, Laura Fernanda
dc.contributor.authorMonsalve Franco, Genny Catalina
dc.date.accessioned2020-06-01T13:19:54Z
dc.date.available2020-06-01T13:19:54Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12495/3065
dc.description.abstractEl presente documento pretende proponer un marco conceptual que permita al lector entender algunos de los modelos de valoración de riesgo en la bolsa y metodologías financieras para la medición de volatilidad del mercado bursátil, la revisión literaria se hará principalmente sobre modelos de riesgo y contendrá algunas nociones básicas sobre los principales riesgos con que se enfrentan los inversionistas al ingresar al mercado de valores y algunas recomendaciones para identificar los tipos de riesgo y como reducirlos. La diversificación de mercados es la forma más eficiente de reducir los diferentes (modelos de riesgo) existentes en los mercados bursátiles puesto que es muy difícil llegar a pérdida total de activos cuando se invierte en diferentes frentes económicos. Los riesgos se dividen en 2 grandes grupos, riesgos cuantificables y no cuantificables relacionados desde la página 15 hasta la 21. A grandes rasgos enuncian los riesgos de invertir en las bolsas latinoamericanas y las comparaciones a través de gráficos con otras bolsas más desarrolladas como la bolsa de Nueva York y España.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospaspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subject.ddc658
dc.titleModelos de valoración de riesgo para las bolsas de valoresspa
dc.publisher.programAdministración de empresasspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradospa
dc.subject.armarcBolsa de valores -- Modelos matemáticosspa
dc.subject.armarcMercado financierospa
dc.subject.armarcEspeculaciones mercantilesspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.description.degreenameAdministrador de empresasspa
dc.publisher.grantorUniversidad El Bosquespa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.identifier.instnameinstname: Universidad El Bosque
dc.identifier.reponamereponame: Repositorio Institucional Universidad El Bosque
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unbosque.edu.co
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.abstractenglishThe current document presents a conceptual framework that allows the reader to understand some of the risk assessment models and financial questions for measuring the volatility of the stock market, the literary review can focus on risk models and some notions with the main ones risks faced by investors when entering the stock market and some recommendations to identify the types of risk and how to lower the risk. The diversification of markets is the most efficient way to reduce the different (risk models) existing in the stock markets that it is very difficult to obtain a total loss of assets when investing in different economic fronts. The risks are divided into 2 large groups, quantifiable and nonquantifiable risks related from page 15 to 21. Broadly stated investment risks in Latin American stock markets and comparisons through graphics with other more developed bags such as the stock market from New York and Spain.spa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.date.issued2018-05-24


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